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Fassen wir die Lagrange-Funktion

als Funktion von
auf, und differenzieren nach
:

Im Optimum ist aber
.
Der Lagrange-Multiplikator gibt also an, wie sich das Optimum ändert,
wenn die Konstante
der Nebenbedingung
verändert wird.
© 1997,
Josef Leydold
Abteilung für angewandte Statistik und Datenverarbeitung