Aufbaukurs: Mathematische Methoden für die Wirtschaftswissenschaften

(Finanzmathematik, Quantitative Finance)

Diese Lehrveranstaltung versteht sich als Fortsetzung des Grundkurses von Günter Tirler aus dem Sommersemester.

Auf dieser Seite finden Sie alle Informationen zu dieser Lehrveranstaltung. Vorzubereitende Übungsbeispiele und Prüfungsrtermine werden laufend auf den letzten Stand gebracht.

Lehrziel

In dieser Lehrveranstaltung (zusammen mit dem Grundkurs im Wintersemester) lernen Sie grundlegende mathematische und statistische Techniken kennen, die Sie im Bereich Finanzmathematik und Quantitative Finance benötigen.

Themen:

• Grundlagen
• Zufallsvariablen, Erwartungswert und Varianz
• Kovarianzen und Korrelation
• Multivariate Analysis
• Optimierung unter Nebenbedingungen
• Finanzmathematik und Quantitative Finance
• Portfolio Management
• Stochastische Analysis
• Das Black-Scholes Modell
• Prognose und Zeitreihenanalyse
• Daten und Indizes
• Beschreibung von Zeitreihen
• Einfache Prognosetechniken für Zeitreihen
• Zerlegung von Zeitreihen, Glättung und Saisonbereinigung
• Wachstumsmodelle (Regression)
• Modellierung von Finanzreihen (z.B. ARMA und GARCH)
• Autoregressive moving average (ARMA) Modelle

Modus

Die Lehrveranstaltung ist prüfungsimmanent. In jeder Einheit wird der neue Stoff in Form einer Vorlesung vermittelt. Übungsbeispiele dienen zum Einarbeiten in die neuen mathematischen Konzepte und sind bis zur jeweils nächsten Einheit durchzurechnen. Ausgewählte Beispiele (insbesondere solche, die Schwierigkeiten bereiten) werden am Beginn der nächsten Einheit vorgeführt und erklärt. Die Benotung erfolgt über Tafelleistungen (i.e. Vorführen der Übungsbeispiele), Zwischentest und Endtest.

Übungsbeispiele

Bereiten Sie bitte folgende Übungsbeispiele vor:

Einheit	Termin	Beispiele
0	17.03.	--
1	24.03.	--
2	31.03.	1-8
3	07.04.	6-8
4	21.04.	9-17
5	28.04.	--
6	05.05.	18-24
7	12.05.	Prüfung
8	19.05.	--
9	26.05.	25-29
10	02.06.	34,38,39
11	09.06.	Prüfung
12	23.06.	--

Beurteilung

Diese Lehrveranstaltung ist prüfungsimmantenten, i.e., es besteht anwesenheitspflicht. Die Leistungsfeststellung erfolgt über Tafelleistungen und zwei Zwischentests.

Prüfungstermine

Zwischentest	12.05.
Endtest	09.06.

Punkteverteilung

Tafelleistungen	je 5, maximal 10
Zwischentest	30
Endtest	60

Notenschlüssel

Punkte	Note
bis 49	5
50 - 62	4
63 - 75	3
76 - 88	2
ab 89	1

Resourcen und Lernunterlagen

• Übungsbeispiele
• Hinweise zum Lösen der R Beispiele
• Vortragsfolien
• Zeitreihen aus dem Buch von Makridakis, Wheelwright and Hyndman (1989)
• Andere Datensätze
• Software R
• Lehrunterlagen zum Buch Mathematik für Ökonomen

Literatur

• Spremann, Klaus (1996): Wirtschaft, Investition und Finanzierung, Oldenbourg, München.
  deutsche Synonyme für die englischen Ausdrücke
• Wilmott, Paul (2001): Wilmott Introduces Quantitative Finance, Wiley, Chichester. Kapitelauswahl.
  Quantitative Finance
• Makridakis, Wheelwright and Hyndman (1998): Forecasting: Methods and Applications (3rd edition), Wiley.
• Leydold, Josef (2003): Mathematik für Ökonomen, 3. Auflage, Oldenbourg Verlag, München Wien.
  Multivariate Analysis, Optimierung unter Nebenbedingungen

---

Last change: Mon Mar 13 14:02:37 by josef leydold