Management Science:

0912 Dynamische Systeme und Zeitreihenanalyse PI 4

Diese Veranstaltung wird von ao.Univ.-Prof. Michael Hauser gehalten.

Sie ist prüfungsimmanent, 4-stündig, und findet im SR Statistik, UZA II, Ebene 4 statt.

Die ersten Termine für das WS10/11 sind Di 19.10., 9.11., 16.11. 10-13,
Di 2.11. 13-16
ab 15.11. auch Mo 12-14.

Voraussetzungen:
VO Lineare Algebra und ihre statistischen Anwendungen.

Themen:

  • Dynamische Modelle in diskreter Zeit
  • Differenzengleichungen (Die Variablen können alle reellen Werte annehmen.)
  • Systeme von Differenzengleichungen
  • Dazu etwas Grundlagen: Taylorreihen, Komplexe Zahlen, Eigenwerte und Eigenvektoren von Matrizen
  • Markoffketten (Die Variablen können nur endlich viele Zustände annehmen.)
  • Beschreiben von Zeitreihen: Trend, Zyklen, Saison
  • Einfache Glättungs- und Saisonbereinigungsverfahren
  • ARMA Modelle
  • Spezielle Modelle für Finanzreihen: GARCH
  • Zustandsraum-Modelle: Kalman Filter

    Wir verwenden neben Papier, Bleistift und einem einfachen Taschenrechner das Software-Paket EViews. EViews ist auf jedem WU-Rechner verfügbar.

    Leistungsbeurteilung:

  • Für den mathematischeren Teil (Differenzengleichungen, Markoffketten und die zugehörige Mathematik) werden 3 Tests abgehalten. Termine n.V.
  • Für den empirisch Teil sind die beiden Test-Termine
    ebenfalls n.V.
  • Die Beispiele dienen zum Vorbereiten für die Tests.
  • Es müssen mindestens 50 Prozent der Punkte erworben werden..

    Unterlagen:
    Die Handouts im PDF-Format - sie sind zugleich die präsentierten Folien - finden sich im Folgenden.
    (Die Namen der Files beginnen mit der Kapitelnummer. Teil1, Teil2 und Teil3 geben einen Überblick über die folgenden Kapitel.)

    Titel Titel, Gliederung und Literatur
    Teil 1 Differenzengleichungen
    Kapitel 1 Differenzengleichungen 1.Ordnung
    Kapitel 2 Taylorreihen
    Kapitel 3 Komplexe Zahlen
    Kapitel 4 Differenzengleichungen höherer Ordnung
    Kapitel 5 Eigenwerte und Eigenvektoren
    Kapitel 6 Systeme von Differenzengleichungen
    Teil 2 Markoffketten
    Kapitel 7 Markoffketten
    Teil 3 Zeitreihenanalyse
    Kapitel 8 Daten
    Kapitel 9 Beschreiben von Zeitreihen
    Kapitel 10 Saisonbereinigung und Glätten
    Kapitel 11 Multivariate Normalverteilung und Maximum Likelihood Schätzung
    Kapitel 12 Autoregressive moving average Modelle
    Kapitel 13 Modelle für bedingte Heteroskedastizität
    Kapitel 14 ARMA und GARCH - Modellierungsschritte
    Kapitel 15 State space Modelle und Kalman Filter

    Beispiele Teil 1,2 Beispiele zu den Kapiteln 1 bis 7
    Beispiele Teil 3 Beispiele zur Zeitreihenanalyse
    Lösungen Lösungen von Herrn Manuel Mayer zu Kap 1, 2 und 3
    Lösungen Lösungen von Frau Claudia Hofer und Frau Sabrina Zisch zu Kap 4 1.Teil
    Lösungen Lösungen von Frau Doris Kopp zu Kap 4 (2 Bsp), 5 und 6
    Lösungen Lösungen von Frau Doris Kopp zu Kap 7

    Beachten Sie bitte, dass die Folien gegebenenfalls aktualisiert werden.

    Bei Fragen wenden Sie sich bitte an ao.Univ.-Prof. Michael Hauser (Homepage).

    1.Oktober 2010,
    Institute for Statistics and Mathematics